广州期货-策略报告-多沥青2112空高硫燃油2201套利方案-20210930
推荐理由:
从沥青-燃料油跨品种价差的历史数据来看,BU2112与FU2201当前价差处于较低位置,结合沥青在消费旺季走强预期,以及高硫燃料油供应侧未来面临施压,沥青与高硫燃料油价差预计拉阔。
策略建议:
以9月30日午盘收盘价计算,12月沥青合约价格为3300元/吨,01月高硫燃料油合约价格为2970元/吨,“BU2112-FU2201”组合价差为330。建议该套利组合入场价位在320;目标位900,止损位为30(收盘价差)。
报告链接:广州期货-策略报告-多沥青2112空高硫燃油2201套利方案-20210930